i-SUPPORTERは、個人投資家向けの資産運用プラットフォームです。

i-SUPPORTERは、以下の流れで投資家にとって最適なポートフォリオを作成します。

 

【ステップ１】BLACK-LITTERMAN MODELによって、時価総額ウェイトに基づいた資産配分を決める。

・各アセットクラスの時価総額に基づいて、均衡リターン＝均衡リスクプレミアムを推計する。

・その際、マーケットポートフォリオをどれだけ信頼するか投資家が決めることができる。

・そのパラメーターがΤ。

 

【ステップ２】投資家の相場観を反映させる。

・投資家の個別の相場観をリスクプレミアムに反映させて最適化を実施する。

・その際、相場観の信頼性を投資家が決めることができる。

・そのパラメーターがΩ。

 

【ステップ３】投資家のリスク許容度を推定する。

・アンケート結果に基づいて、投資家のリスク許容度を推計する。

・この部分は、将来的には、人工知能で代替することが可能。

・投資家の過去のデータに基づいて、リスク許容度を自動算出する。

・ディープラーニング（深層学習）、機械学習、カーネル分析を利用する。

 

【ステップ４】投資家に最適なポートフォリオを作成する。

・具体的なポートフォリオ選択を実施する。

 

【ステップ５】人工知能に基づいた自動売買を実施する。

・いわゆる、ロボットアドバイザー、資産運用機能。

 

現段階では、【ステップ３】で、人工知能のノウハウを活用しています。

将来的には、【ステップ５】で、投信の自動売買機能を追加します。