ＢＬＭモデル
【BＬＭ勉強会のご案内】渡辺信一（東京国際大学教授・早稲田大学非常勤講師）
１ 目的
Black-Litterman Modelに関する理論的説明を実施し、実用化への道筋をつける。
２ 日程、内容
【第１回】 １０月３日 （月） Black Litterman Modelによる最適化
Black Litterman Modelによる最適化３ BLM
【第２回】 １０月１７日（月） ブログ解説
ブラック・リッターマンモデルによる資産配分を解説してみる（Pythonによる実行例つき）
http://qiita.com/nokomitch/items/0d1812763114e6266bf3
【第３回】 １０月３１日（月）
Black, F. and Litterman, R. (1992). “Global Portfolio Optimization.” Financial Analysts Journal, September/October, 28-43.
Black_Litterman_Global_Portfolio_Optimization_1992
【第４回】 １１月１４日（月）
He, G. and Litterman, R. (1999). “The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios.” Investment Management Research, Goldman, Sachs & Company, December.
【第５回】 １１月２８日（月）
He, G., and R. Litterman, 2002, The intuition behind Black-Litterman model portfolios,
ssrn.com.
【第６回】 １２月１２日（月）
The Black-Litterman Model In Detail Initial: February 2007 Revised: July 12, 2011© Copyright 2007-11: Jay Walters, CFA
【第７回】 １２月２６日（月）
The Black-Litterman Model In Detail Initial: February 2007 Revised: July 12, 2011© Copyright 2007-11: Jay Walters, CFA
【第８回】 １月１６日（月）
A STEP-BY-STEP GUIDE TO THE BLACK-LITTERMAN MODEL Incorporating user-specified confidence levels Thomas M. Idzorek
【第９回】 １月３０日（月）
A STEP-BY-STEP GUIDE TO THE BLACK-LITTERMAN MODEL Incorporating user-specified confidence levels Thomas M. Idzorek
【第１０回】 ２月１３日（月）
DECONSTRUCTING BLACK–LITTERMAN: HOW TO GET THE PORTFOLIO YOU ALREADY KNEW YOU WANTED Richard O. Michauda, David N. Escha and Robert O. Michauda
【第１１回】 ２月２７日（月）
DECONSTRUCTING BLACK–LITTERMAN: HOW TO GET THE PORTFOLIO YOU ALREADY KNEW YOU WANTED Richard O. Michauda, David N. Escha and Robert O. Michauda
【第１２回】 ３月１３日（月） まとめ
＊時間は、各回ともに、１３：００～１６：００を想定。
＊解説、質疑応答、モデルシミュレーションを含む。